Forex Trading Automated Robots En Stelsels

Forex Trading Automated Robots en stelsels Een van die grootste groei-areas in die forex mark is die gebruik van outomatiese handel strategieë. Hierdie tegnieke het baie name, insluitende black box handel, program handel, algoritmiese handel, kwantitatiewe analise (Quant) en handel robots, maar hulle het almal voeg tot min of meer dieselfde ding - om 'n rekenaar te ambagte outomaties gebaseer op algoritmes wat analiseer prys data en betree en die uitgang ambagte wanneer sekere voorwaardes nagekom word. Ten spyte van die ooglopende versoeking om foto's van die werklike robotte, wat ek veral versuim het om te weerstaan ​​(sien regs) wys, moet daarop gelet word dat die frase handel robots is net 'n sinoniem vir algoritmiese handel stelsels, en dat meganiese robotika is nog nie in diens van enige wyse in die finansiële markte. 'N Kort geskiedenis van Trading Robots Hierdie praktyk het sy oorsprong in die 1970's, toe die eerste elektroniese handel bekend gestel, en floreer regdeur die 1980's en 1990's in professionele handel sirkels. Trouens, program handel (wat die mees gebruikte term in die tyd was) was die skuld vir die ineenstorting op Swart Maandag en het sedertdien verantwoordelik vir 'n paar onverwagte mark gebeure sedert soos die "flits ongeluk 'van 2010 en is gehou die onlangse "hack ongeluk, waarin bemark kortliks ingegaan vryval na 'n valse tweet rapporteer dat daar 'n ontploffing by die Withuis was. In 2001 het IBM skokgolwe rondom die handel wêreld met 'n demonstrasie van die krag van algoritmiese handel stelsels, wat getoon het dat twee handel algoritmes, naamlik IBMs MGD algoritme en HPS zip (uitgevind deur Dave Cliff, links) kan konsekwent uit-voer menslike handelaars in 'n gesimuleerde markomgewing. Hoewel die doeltreffendheid van die program handel is reeds wyd in die binnekringe van groot institusionele beleggers aanvaar, hierdie demonstrasie gewaarsku die res van die wêreld om die tegnologiese veranderinge wat gebeur in die handel wêreld. Natuurlik, kleinhandel handelaars was gretig om te kry op die daad, en sagteware-ontwikkelaars het gereageer deur die skep van platforms soos Meta Trader en TradeStation dat onafhanklike beleggers in staat gestel om hierdie tegnieke gebruik. Vandag, swart-box handel vorm 'n belangrike deel van die handel landskap in al kapitaalmarkte, insluitende buitelandse valuta. Meer as die helfte van die hele volume handel oor die globale forex mark kan toegeskryf word aan die aktiwiteite van die saak robotte, en die verhouding is nog groter in die markte aandele. High Frequency Trading (HFT) Die oorgrote meerderheid van algoritmiese handel strategieë te val in die kategorie van hoë frekwensie Trading (HFT). Dit behels die ontwikkeling van 'n handel terminale om baie klein wins te maak deur handel oor die kort termyn prysbewegings van finansiële instrumente, wat geneig is veel meer voorspelbaar oor baie kort tydperke. Omdat hierdie kan reageer op prysbewegings 'n baie vinniger as menslike handelaars, kan hulle voordeel van kort termyn wins geleenthede wat anders kan gemis neem, en maak groot getalle ambagte in die loop van die handel dag. Tussen-mark beweeg gebeure, instrumente soos munt pare het 'n neiging om 'n reeks handel ", wat beteken dat hulle binne 'n sekere reeks gaan en af ​​in die prys voor die patroon is gebreek deur 'n onverwagse prys swaai bekend as 'n" deurbraak . Scalping strategieë is ontwerp om te erken wanneer instrumente is verskeidenheid handel en koop wanneer pryse is aan die onderkant van die reeks, en verkoop wanneer hulle naby die top. Hoewel dit 'n growwe oorvereenvoudiging van die betrokke proses, en daar is letterlik duisende van maniere waarop hierdie tipe strategie kan genader word, dit gee jou 'n breë idee van hoe hierdie strategieë is geneig om te werk. Opbreek Groot Trades As 'n handelaar werk vir 'n groot institusionele beleggers was om te probeer om te koop of te verkoop 'n hoë volume van 'n spesifieke geldeenheid paar, sal die mark dadelik agterkom, wat op 'n punt waar die handel nie meer moontlik sou wees sou ry die prys. Deur die gebruik van 'n verhandeling robot op te breek die handel in kleiner, minder opvallend stukke, kan hierdie verskynsel tot die minimum beperk. Dit was een van die eerste gebruike wat handel robots om wanneer hulle na vore gekom in die 1970's en 1980's was, en hulle is nog steeds gebruik word vir hierdie doel vandag. roofsugtige Trading Trading robots kan ook gebruik word om te erken wanneer groot ambagte word geplaas - selfs al is hulle word gebreek deur 'n outomatiese handel stelsel - en munt te slaan uit die onvermydelike prys swaai wat volg. Hierdie tipe strategie staan ​​bekend as 'n buit handel. Nog 'n vroeë gebruik van program handel was om arbitrage geleenthede te ontgin. Dit vind plaas wanneer twee identiese bates verhandel teen verskillende pryse op verskillende markte. Die idee agter dit is om twee gelyktydige ambagte te plaas om 'n oomblik, gewaarborg wins te maak. In die forex mark, kan dit gebeur wanneer twee likiditeit verskaffers bied verskillende pryse vir dieselfde geldeenheid paar. Hierdie voorvalle is geneig om baie van korte duur te wees - te kort vir 'n menslike handelaar om raak te sien en te kapitaliseer op, selfs al is hulle in staat is om gelyktydige ambagte was - maar nie te kort vir 'n handel robot met 'n baie vinnige en betroubare verbinding met 'n ruil . ander strategieë Dit is slegs drie van die magdom gebruike wat outomatiese handel robots kan om op die forex mark enige finansiële mark sit, of inderdaad. Sowel as wat gebruik word om die mark beweeg wat onmoontlik vir die mens om uit te voer sou wees nie, kan hulle ook geprogrammeer om die tipe van 'n langer termyn swing handel en tendens volgende strategieë wat dikwels uitgevoer deur menslike handelaars volg. Terwyl daar steeds 'n plek vir menslike intuïsie en intelligensie in die forex mark, is dit steeds die geval dat dit word gerig op die ontwikkeling en kalibrasie van black box handel strategieë, en minder na die werklike uitvoering van ambagte. Hoe kan Onafhanklike Beleggers Wins uit Trading Robots? Vir onafhanklike beleggers om hierdie tegnologie vir hul eie handelsaktiwiteite hefboom, is daar hoofsaaklik drie roetes wat geneem kan word. Die eerste is om strategie iemand anders se gebruik sonder om dit op enige manier. Dit kan gevaarlik klink - en natuurlik dit kan wees - maar dit kan werk in sommige gevalle. Spieël handel platforms, soos Tradency of FXCM se spieël Trader (regs), toelaat handelaars om die wins / verlies verhoudings van sekere algoritmiese handel strategieë, en piggy-back die ambagte in veel dieselfde manier sien as hulle kan met 'n menslike handelaar op 'n sosiale handel netwerk. Alternatiewelik kan hulle 'n script vir Meta Trader of 'n soortgelyke platform, back-toets dit op historiese data te laai, en sit dit in die praktyk as dit blyk 'n suksesvolle strategie wees. Die tweede is om 'n bestaande script te neem en verander dit om jou eie strategie te pas. Dit vereis 'n sekere mate van kundigheid, maar dit is nie so moeilik as jy 'n breë begrip van die programmeringstaal wat jy gebruik. Sommige tale, soos EasyLanguage (TradeStation) of MQL5 (Meta Trader 5) is redelik eenvoudig, en kan maklik verstaan ​​word, selfs as jy nie 'n graad in rekenaarwetenskap het. Ander tale, soos C ++ en Visual Basic, vereis dat 'n billike bietjie meer kundigheid. Daar is egter 'n groter ruimte vir kompleksiteit van hierdie, en daar is 'n veel groter biblioteek van pre-geskrewe tekste om uit te kies. Die sleutel tot sukses met hierdie benadering is om deeglik back-toets van die strategie na elke aanpassing om te sien of dit sake nie verbeter of. Die derde opsie is om jou eie skrifte skryf van nuuts af. Weereens, dit is makliker met 'n paar tale as ander, maar oor die algemeen dit vereis 'n veel hoër vlak van die berekening van kundigheid om af te trek. Die grootste voordeel van hierdie benadering is dat jy ten volle verstaan ​​hoe die algoritme werk, so as iets fout is met dit gaan of jy wil dit af te stel, kan jy dit doen sonder 'n lang proses van trial and error. Uiteindelik is daar ruimte vir foute met enige poging om handelsaktiwiteite outomatiseer - selfs in die boonste echelons van die inter-bank mark - en dit is dus noodsaaklik dat jy gebruik stop verlies bestellings om jou rug moet iets onverwags gebeur dek.